MetaTrader 4 - Indicadores Bollinger Bands, BB - indicador para MetaTrader 4 Descripción: Bollinger Bands Indicador Técnico (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil, mientras que las Bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las bandas de Bollinger normalmente se trazan en el gráfico de precios, pero también se pueden agregar al gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Al igual que en el caso de los sobres, la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea de fondo de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden para suceder después de que la venda se contraiga debido a la disminución de la volatilidad. Si los precios se rompen a través de la banda superior, es de esperar una continuación de la tendencia actual. Si los piques y huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia. El movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. ML SUM CLOSE, N / N La línea superior, TL, es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (DStdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML (DStdDev) N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA Promedio móvil simple StdDev significa Desviación estándar. Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media, y trazar las líneas superior e inferior de dos desviaciones estándar de distancia de la misma. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Indicador Técnico Descripción Descripción completa de Bollinger BandsBB está disponible en el análisis Técnico: Bollinger Bands MetaTrader 4 - Indicadores Welch Bollinger Band 174 Width - indicador para MetaTrader 4 maj1es2tic (Tim Welch) Descripción: Este indicador toma el ancho actual de las bandas de Bollinger y compara Al ancho máximo y mínimo de las bandas de Bollinger durante N períodos (WidthCalcPeriod). Si el porcentaje calculado es menor o igual que MinRangePercent, el histograma mostrará Verde. Si el porcentaje calculado es 2x MinRangePercent, entonces el histograma muestra Amarillo. Si ninguno de estos coinciden, el histograma muestra Rojo. Esto funciona bien para ver rápidamente si el par de divisas se está extendiendo, o está a punto de romper fuera de rango. Si establece ShowWidthLine en true, también mostrará una línea con el ancho real de Bollinger Bands en PIPS. Esto debería funcionar para los corredores de 4 y 5 dígitos y funciona en todos los pares de divisas. Utilizar iCustom para extraer los valores de un Asesor experto u otros indicadores personalizados: Debería poder extraer cualquiera de los valores externamente utilizando el siguiente código: Podría poner algo así en su Asesor experto: Utilice cualquier / todo el código en su Propia discreción, y sólo colocar operaciones reales cuando se tiene la confirmación de otros indicadores. NOTA: Las líneas verticales gris oscuro y las flechas rojas se agregaron para mostrar la correlación del indicador a las bandas de bollinger en el gráfico y NO se mostrarán en su chart. Bollinger Bands0174 (BB) Bollinger Bandas Indicador Técnico (BB) es similar A Sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las bandas de Bollinger normalmente se trazan en el gráfico de precios, pero también se pueden agregar al gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden para suceder después de que la venda se contraiga debido a la disminución de la volatilidad. Si los precios se rompen a través de la banda superior, es de esperar una continuación de la tendencia actual. Si los piques y huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia. El movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior, TL, es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. Donde: N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA Promedio móvil simple StdDev significa Desviación estándar. Se recomienda utilizar la media móvil simple de 20 períodos como la línea media, y trazar las líneas superior e inferior dos desviaciones estándar de distancia de la misma. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Fuente Código Fuente MQL4 completa de Bandas de Bollinger está disponible en el Código Base: Bandas de Bollinger Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. Copia o reimpresión de estos materiales en todo o en parte está prohibido. Sin sentido - al igual que decir que el coche no funciona. No empieza, no va en marcha, sin electricidad, perdiendo la llave, neumáticos planos - sin sentido. No hay lectores de la mente aquí. ¿Lo compraste Lo puso en un gráfico y mira la ventana de datos Explicación detallada de iCustom - Foro MQL4 gracias por la advertencia voy a utilizar los enlaces ya. Lo compré y poner en un gráfico que está trabajando. He añadido una captura de pantalla como archivo adjunto. Mi explicación era inadecuada, lo siento por eso. Como se puede ver en el archivo adjunto hay 3 líneas y quiero obtener tiempo cuando algún color específico ocurrió en el medio. Busqué los parámetros del indicador y son como estos: bbperiod - período ribbons (20) bbdev - desviación de las cintas (2) bbshift - shift (0) bbprice - aplica el cálculo a (Close Price) modema - moving average drawing mode. 0 - dibujo completo con respecto a una dirección de tendencia y una dirección de movimiento de cintas. 1 - dibujo regular con respecto a una dirección de tendencia (0) drawbb - mostrar / ocultar cintas. Verdad - muestre las cintas. Falso - ocultar las cintas. (True) cmpdev - error aceptable para comparar las características en el proceso de dibujo (0,0001) fletcl - color para mostrar plano (amarillo) trendupcl - color para mostrar hacia abajo (DeepSkyBlue) trenddowncl - color para mostrar dirección hacia arriba (DarkOrange) accelupcl - color Para mostrar el aumento de tendencia ascendente (BlueViolet) fadupcl - color para mostrar el descenso de la tendencia ascendente (SaddleBrown) acceldowncl - color para mostrar el aumento de tendencia descendente (Magenta) faddowncl - color para mostrar desvanecimiento tendencia descendente (FireBrick) Intentó usar iCustom como th: pero el resultado es siempre cero. También estoy confundido acerca de las líneas. Hay 3 de ellos. Lo que iCustom volver a mí. Quiero los valores de medio uno (en realidad el color del medio), pero lo que si quiero valores de línea superior. No podía entender la lógica, como he dicho que soy muy nuevo en mql4. Por cierto, lo compré pero no hay fuente (supongo que esta es la forma en que es) sólo el archivo ex4. Así que ¿Cómo puedo lograr esto muchas gracias.5min Bollinger breakout system Se unió a un sistema rentable 5 min He llegado con: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio bajo), Banda de Bollinger inferior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período 14), ADX (período 14, precio típico), ATR Cuadro de 4 horas, período 100), EMA (período 14, precio típico) Abierto largo cuando el precio está dentro de 5 pips de la banda superior, demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. El precio está dentro de 5 pips de la banda inferior, el demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. 20 pip toma el beneficio, la pérdida de la parada es grande en 10 ATR. También: Cierre largo cuando somos rentables y el precio cae por debajo de la EMA. Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que necesita ser, pero hay una razón para todo. Utilizar el bajo precio para la banda alta y el alto precio para la banda baja parece funcionar mejor. El DeMarker y ADX confirmar que estaban en modo de tendencia, no modo de rango (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 27/10/2006 de mi corredor (ibfx), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada) a 10 redes un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de 50 (que podría no ser completamente irrazonable, ya que el stoploss es raramente afectado) devuelve 215, lo que equivale a unos 33 por mes. No está nada mal. Pero tiene algunas pérdidas bastante grandes (200-300 pips) en un caso que se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrarlo con un beneficio. Por lo general he hecho sistemas que aceptan las pérdidas mucho más libremente, así que esto es una especie de experimento para mí. Espero con interés todos sus comentarios. He adjuntado el EA sentirse libre para probarlo y hágame saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo utilizando datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y comercio feliz Aquí está un sistema rentable de 5 min que he venido para arriba con: Trade EUR / USD carta de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio bajo), Banda de Bollinger inferior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período 14), ADX (período 14, precio típico), ATR Cuadro de 4 horas, período 100), EMA (período 14, precio típico) Abierto largo cuando el precio está dentro de 5 pips de la banda superior, demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. El precio está dentro de 5 pips de la banda inferior, el demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. 20 pip toma el beneficio, la pérdida de la parada es grande en 10 ATR. También: Cierre largo cuando somos rentables y el precio cae por debajo de la EMA. Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que necesita ser, pero hay una razón para todo. Utilizar el bajo precio para la banda alta y el alto precio para la banda baja parece funcionar mejor. El DeMarker y ADX confirmar que estaban en modo de tendencia, no modo de rango (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 27/10/2006 de mi corredor (ibfx), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada) a 10 redes un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de 50 (que podría no ser completamente irrazonable, ya que el stoploss es raramente afectado) devuelve 215, lo que equivale a unos 33 por mes. No está nada mal. Pero tiene algunas pérdidas bastante grandes (200-300 pips) en un caso que se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrarlo con un beneficio. Por lo general he hecho sistemas que aceptan las pérdidas mucho más libremente, así que esto es una especie de experimento para mí. Espero con interés todos sus comentarios. He adjuntado el EA sentirse libre de probarlo y me dejó saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo utilizando datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y feliz comercio hi brue, gracias por compartir su systedm pero u mente adjunta más cartas para explicar su teoría, no entiendo su teoría, lo siento por mis preguntas aficionado. Gracias Hola Brue, realmente muy buenos resultados. Gracias por compartir EA. Ive conseguido más de 500 beneficios mientras que backtesting él para el período feb 2006 - feb 2007. Y no pierde en absoluto fuera de 37 comercios. Pero creo que sería mejor agregar la pérdida cambiable de la parada en el código, usted sabe apenas para la calma del alma. Puedes hacer esto gracias Puede cambiar la pérdida de parada. Theres una variable llamada StopLossATR, que es el múltiplo de los 100-período, 4 horas promedio True Range para utilizar como la pérdida de stop. En el EUR / USD el ATR 100 de 4 horas tiende a estar en el rango de 25-40 pips, por lo que usando el múltiplo predeterminado de 10 la pérdida de parada normalmente estará entre 250 y 400 pips. Sé que eso es un número enorme, por lo que la EA utiliza tamaños de lote muy pequeños, calculados sobre la base del valor en riesgo (VAR) de porcentaje (por defecto es de 0,1 (10) creo). El tamaño del lote se calcula de tal manera que la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada es 10 del valor de su cuenta. Su una manera más adaptable de fijar la pérdida de la parada y el tamaño del lote que apenas decir usted está utilizando siempre una cierta pérdida de la parada y un cierto tamaño del lote. Para reducir la pérdida de parada a un nivel más cómodo, podría cambiarlo a 1 o 2 (poniéndolo por lo general en el rango de 30-60 pip), pero entonces el sistema golpeará la pérdida de parada mucho más a menudo y, al menos en mi Pruebas, perder mucho dinero. La razón por la que estoy cómodo con este ajuste de EA una pérdida muy, muy grande de la parada es que el tamaño del lote se calcula así que puedo perder solamente un cierto porcentaje de la cuenta (el VAR). Así que incluso si la pérdida de parada es de 400 pips, calculando dinámicamente el tamaño del lote nunca perderá más de 10 de la cuenta. Espero que esto ayude. Dos problemas aquí, 1. El EA es el comercio de los datos en la barra, esto hace que el backtest completamente inválido. 2. Cuando lo pruebo en datos alpari totalmente bombas, curvas de equidad lineal como la del primer post son signifigant de desordenado de datos (los datos ibfx es st). 1. ¿Está usted hablando del uso de los EA de indicadores, o el uso del precio actual de la oferta / demanda para abrir / cerrar operaciones Todos los indicadores usan los datos de barras anteriores (desplazamiento de 1), por lo que no creo que plantea un problema Para el backtesting. En cuanto a utilizar el precio actual para el comercio, youre probablemente la derecha que hace que el backtest menos fiable. Sin embargo, cambiando la EA para que sólo cambie la primera marca de una nueva barra (agregando el retorno de cotización (Volumen0 gt 1) al principio de la función start (), los resultados parecen mejorar realmente un poco. Aquí 2. Noté lo mismo si ajusta los parámetros un poco (creo que sólo el ajuste de StopLossATR a un nivel más pequeño lo hará), es similarmente rentable a la curva que he publicado Ive notado esto antes de un sencillo Bollinger bandas de inversión EA que He escrito espectacularmente en Alpari, pero terriblemente en IBFX. Los datos de Alparis tiene mucho más picos en ella, más velas, etc, que es probablemente la razón principal de la diferencia. No tengo una cuenta en Alpari, y por lo que sé Im no es capaz de obtener uno, por lo que para mí los datos de Alpari es un punto discutible. Si usted sabe de un corredor de EE. UU. que soporta MetaTrader y es mejor que IBFX, Im todos los oídos. Hasta entonces, IBFX es la información que tengo para el comercio en , Por lo que el historial de datos IBFXs es lo que tengo que usar para backtest. Aquí es un rentable sistema de 5 min que he llegado con: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio bajo), Banda de Bollinger inferior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período 14), ADX (período 14, precio típico), ATR Cuadro de 4 horas, período 100), EMA (período 14, precio típico) Abierto largo cuando el precio está dentro de 5 pips de la banda superior, demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. El precio está dentro de 5 pips de la banda inferior, el demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. 20 pip toma el beneficio, la pérdida de la parada es grande en 10 ATR. También: Cierre largo cuando somos rentables y el precio cae por debajo de la EMA. Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que necesita ser, pero hay una razón para todo. Utilizar el bajo precio para la banda alta y el alto precio para la banda baja parece funcionar mejor. El DeMarker y ADX confirmar que estaban en modo de tendencia, no modo de rango (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 27/10/2006 de mi corredor (ibfx), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada) a 10 redes un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de 50 (que podría no ser completamente irrazonable, ya que el stoploss es raramente afectado) devuelve 215, lo que equivale a unos 33 por mes. No está nada mal. Pero tiene algunas pérdidas bastante grandes (200-300 pips) en un caso que se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrarlo con un beneficio. Por lo general he hecho sistemas que aceptan las pérdidas mucho más libremente, así que esto es una especie de experimento para mí. Espero con interés todos sus comentarios. He adjuntado el EA sentirse libre de probarlo y me dejó saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo utilizando datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias y feliz comercio
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