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Monday, November 28, 2016
Exponencialmente Móvil Ponderado Ejemplo Media
Explorando La ponderado exponencialmente en movimiento volatilidad media es la medida más común de riesgo, pero viene en varios sabores. En un artículo anterior, mostramos cómo calcular la volatilidad histórica sencilla. (Para leer este artículo, consulte Uso de volatilidad para medir el riesgo futuro.) Se utilizó datos reales Googles precio de las acciones con el fin de calcular la volatilidad diaria en relación a los 30 días de datos de saldos. En este artículo, vamos a mejorar en la volatilidad simple y discutir el promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA). Vs. histórica La volatilidad implícita En primer lugar, permite poner esta métrica en un poco de perspectiva. Existen dos grandes enfoques: histórico e implícitas (o implícitos) de volatilidad. El enfoque histórico asume que el pasado es prólogo medimos la historia con la esperanza de que es predictivo. La volatilidad implícita, por el contrario, ignora la historia se resuelve por la volatilidad implícita en los precios de mercado. Se espera que el mercado sabe mejor y que el precio de mercado contiene, aunque implícitamente, una estimación de consenso de la volatilidad. (Para leer relacionados, consulte los usos y límites de volatilidad.) Si nos centramos únicamente en los tres enfoques históricos (arriba a la izquierda), tienen dos pasos en común: Calcular la serie de declaraciones periódicas Aplicar un sistema de ponderación En primer lugar, calcular el retorno periódico. Eso es por lo general una serie de retornos diarios en cada declaración se expresa en términos continuamente compuestas. Para cada día, se toma el logaritmo natural de la relación de precios de las acciones (es decir, el precio actual dividido por el precio de ayer, y así sucesivamente). Esto produce una serie de retornos diarios, desde u i de u i-m. dependiendo del número de días (días m) estamos midiendo. Eso nos lleva a la segunda etapa: Aquí es donde los tres enfoques diferentes. En el artículo anterior (Uso de Volatilidad Para medir el riesgo futuro), puso de manifiesto que, en un par de simplificaciones aceptables, la varianza simple es el promedio de los rendimientos al cuadrado: Observe que esto resume cada una de las declaraciones periódicas, a continuación, divide el total por el número de días u observaciones (m). Por lo tanto, es realmente sólo un promedio de los cuadrados de las declaraciones periódicas. Dicho de otra manera, cada retorno al cuadrado se le da un peso igual. Así que si alfa (a) es un factor de ponderación (en concreto, un 1 / m), a continuación, una variación sencilla es como la siguiente: El EWMA Mejora de varianza simple La debilidad de este enfoque es que todas las devoluciones ganan el mismo peso. Ayer (muy reciente) de retorno no tiene más influencia en la variación de la última declaración de meses. Este problema se resuelve mediante el uso de la media ponderada exponencialmente en movimiento (EWMA), en la que los rendimientos más recientes tienen mayor peso en la varianza. El promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA) introduce lambda. que se llama el parámetro de suavizado. Lambda debe ser menor que uno. Bajo esa condición, en lugar de pesos iguales, cada retorno al cuadrado es ponderado por un coeficiente multiplicador de la siguiente manera: Por ejemplo, RiskMetrics TM, una empresa de gestión del riesgo financiero, tiende a utilizar una lambda de 0,94 o 94. En este caso, la primera ( más reciente) al cuadrado retorno periódico se pondera por (1-0,94) (. 94) 0 6. el siguiente volver al cuadrado es simplemente un lambda-múltiplo del peso antes en este caso 6 multiplicado por 94 5.64. Y la tercera es igual peso días anteriores (1-0.94) (0,94) 2 5,30. Eso es el significado de exponencial de EWMA: cada peso es un multiplicador constante (es decir lambda, que debe ser menor que uno) del peso día anterior. Esto asegura una variación que se pondera o sesgada hacia los datos más recientes. (Para obtener más información, echa un vistazo a la hoja de cálculo Excel para Googles volatilidad.) La diferencia entre la volatilidad y simplemente EWMA para Google se muestra a continuación. volatilidad simple pesa efectivamente todos y cada declaración periódica por 0.196 como se muestra en la Columna O (que tenía dos años de datos diarios de precios de acciones. Eso es 509 retornos diarios y 1/509 0,196). Sin embargo, observe que la columna P asigna un peso de 6, a continuación, 5,64, a continuación, 5.3 y así sucesivamente. Esa es la única diferencia entre la varianza simple y EWMA. Recuerde: Después sumamos toda la serie (en la columna Q) tenemos la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Si queremos que la volatilidad, tenemos que recordar tomar la raíz cuadrada de la varianza que. ¿Cuál es la diferencia en la volatilidad diaria entre la varianza y EWMA en el caso de Googles Su significativa: La varianza simple nos dio una volatilidad diaria de 2,4 pero el EWMA dio una volatilidad diaria de sólo el 1,4 (véase la hoja de cálculo para más detalles). Al parecer, la volatilidad de Googles se estableció más recientemente, por lo tanto, una variación simple podría ser artificialmente alta. Varianza del día de hoy es una función de la varianza pior Días Youll aviso que necesitamos para calcular una larga serie de pesos que disminuye exponencialmente. No vamos a hacer los cálculos aquí, pero una de las mejores características de la EWMA es que toda la serie reduce convenientemente a una fórmula recursiva: recursivo significa que las referencias de la varianza de hoy (es decir, es una función de la varianza días antes). Usted puede encontrar esta fórmula en la hoja de cálculo también, y se produce exactamente el mismo resultado que el cálculo longhand Dice: varianza de hoy (bajo EWMA) es igual a la varianza de ayer (ponderado por lambda) más la rentabilidad de ayer al cuadrado (ponderado por One Lambda menos). Nótese cómo estamos simplemente añadiendo dos términos juntos: ayeres varianza ponderada y ayer ponderados, al cuadrado de retorno. Aun así, lambda es nuestro parámetro de suavizado. Un lambda superior (por ejemplo, como RiskMetrics 94) indica descomposición más lenta en la serie - en términos relativos, vamos a tener más puntos de datos en la serie y que vamos a caer más lentamente. Por otro lado, si reducimos el lambda, indicamos decaimiento superior: los pesos se caen más rápidamente y, como resultado directo de la rápida desintegración, se utilizan menos puntos de datos. (En la hoja de cálculo, lambda es una entrada, por lo que puede experimentar con su sensibilidad). Resumen La volatilidad es la desviación estándar instantáneo de una acción y la métrica de riesgo más común. También es la raíz cuadrada de la varianza. Podemos medir la variación histórica o implícita (volatilidad implícita). Cuando se mide históricamente, el método más fácil es la varianza simple. Pero la debilidad con varianza simple es todas las devoluciones reciben el mismo peso. Así que nos enfrentamos a un clásico disyuntiva: siempre queremos más datos, pero cuantos más datos tenemos más nuestro cálculo se diluye por los datos distantes (menos relevantes). El promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA) mejora de varianza simple mediante la asignación de pesos a las declaraciones periódicas. Al hacer esto, podemos utilizar tanto una muestra de gran tamaño, sino también dar un mayor peso a los rendimientos más recientes. (Para ver un tutorial película sobre este tema, visite la tortuga biónica.) Tabuladas Medias Móviles: Los fundamentos largo de los años, los técnicos han encontrado dos problemas con la media móvil simple. El primer problema radica en el marco de tiempo de la media móvil (MA). La mayoría de los analistas técnicos creen que la acción del precio. la apertura o el cierre de la bolsa, no es suficiente por lo que depender para predecir correctamente las señales de compra o venta de la acción de cruce Mas. Para resolver este problema, ahora los analistas asignan más peso a los datos de los precios más recientes mediante el uso de la media móvil exponencial suavizada (EMA). (Más información en la exploración del Exponencial Ponderado de media móvil.) Ejemplo Por ejemplo, el uso de un MA de 10 días, un analista tomaría el precio de cierre del día 10 y se multiplica este número por 10, el noveno día a las nueve, el octavo día a las ocho y así sucesivamente hasta el primero de la MA. Una vez se ha determinado el total, el analista entonces sería dividir el número de la adición de los multiplicadores. Si agrega los multiplicadores del ejemplo MA de 10 días, el número es de 55. Este indicador se conoce como el promedio móvil ponderado linealmente. (Para leer relacionados, echa un vistazo a medias móviles simples hacen Tendencias destacan.) Muchos técnicos son firmes creyentes en el Promedio Móvil Suavizado exponencial (EMA). Este indicador ha sido explicado de muchas maneras diferentes que confunde a los estudiantes y los inversores. Tal vez la mejor explicación proviene de J. Murphy Análisis Técnico Juan de los mercados financieros, (publicado por el Instituto de Nueva York de Hacienda, 1999): El exponencialmente suavizada mover las direcciones de ambas medias de los problemas asociados con la media móvil simple. En primer lugar, el promedio suavizado exponencial asigna un mayor peso a los datos más recientes. Por lo tanto, se trata de una media móvil ponderada. Sin embargo, mientras que asigna menos importancia a los datos de precios en el pasado, sí incluye en su cálculo todos los datos de la vida del instrumento. Además, el usuario es capaz de ajustar la ponderación para dar mayor o menor peso a la más reciente precio día, que se añade a un porcentaje de la anterior valor días. La suma de ambos valores porcentuales se suma a 100. Por ejemplo, el último precio de días se podría asignar un peso de 10 (0,10), que se añade a los días anteriores peso de 90 (.90). Esto le da al último día 10 de la ponderación total. Este sería el equivalente a una media de 20 días, dando el último precio día un valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Promedio Móvil Suavizado Exponencial La anterior tabla muestra el índice compuesto Nasdaq desde la primera semana en agosto de 2000 y el 1 de junio de 2001. Como se puede ver claramente, la EMA, que en este caso está utilizando los datos de los precios de cierre a través de una período de nueve días, ha señales de venta definitivos para los días 8 de septiembre (marcado por un negro flecha hacia abajo). Este fue el día en que el índice cayó por debajo del nivel de 4000. La segunda flecha negro muestra otra pierna hacia abajo que los técnicos estaban realmente esperando. El Nasdaq no podía generar suficiente volumen y el interés de los inversores minoristas para romper la marca de 3.000. A continuación, se sumergió de nuevo a tocar fondo en 1.619,58 en Apr. 4. La tendencia alcista de Apr. 12 está marcada por una flecha. Aquí el índice cerró en 1,961.46, y los técnicos comenzó a ver los gestores de fondos institucionales que empiezan a recoger algunas gangas como Cisco, Microsoft y algunos de los temas relacionados con la energía. (Lea nuestros artículos relacionados: Moving Sobres: Promedio. Refinando una popular herramienta de negociación y en movimiento de rebote Normal) 7.3.7 ponderada exponencial de media móvil (EWMA) 7.3.7 ponderada exponencialmente media móvil Para conciliar las suposiciones de manera uniforme ponderada media móvil (UWMA) estimación con las realidades de la heteroscedasticidad mercado, que podría aplicarse estimador de 7,10 a sólo el más reciente tq datos históricos. que debería ser más un reflejo de las condiciones actuales del mercado. Si lo hace, es contraproducente, ya que la aplicación de estimador de 7,10 a una pequeña cantidad de datos aumentará su error estándar. En consecuencia, UWMA implica un dilema: su aplicación a una gran cantidad de datos es mala, pero también lo es su aplicación a un poco de datos. Esto motivó Zangari (1994) para proponer una modificación de UWMA llamado ponderado exponencialmente estimation.2 media (EWMA) que se mueve Esto se aplica una ponderación no uniforme a los datos de series de tiempo, por lo que una gran cantidad de datos se puede utilizar, pero los datos recientes se pondera más fuertemente . Como su nombre indica, los pesos se basan en la función exponencial. la estimación promedio móvil ponderado exponencialmente reemplaza estimador de 7,10 con factor de decaimiento, donde generalmente se le asigna un valor entre 0,95 y 0,99. factores de desintegración inferiores tienden a ponderar los datos más recientes. Tenga en cuenta que la estimación promedio móvil ponderado exponencialmente es ampliamente utilizado, pero es una modesta mejora con respecto a UWMA. No intenta modelar mercado de heterocedasticidad condicional más de lo que lo hace UWMA. Su esquema de ponderación reemplaza el dilema de la cantidad de datos para su uso con un dilema similar a la agresividad con un factor de disminución de su uso. Consideremos de nuevo Exponer 7,6 y nuestro ejemplo de la posición de USD 10 MM es SGD. Permite estimar 10 1 utilizando exponencialmente móvil ponderado promedio de 7.20 estimador. Si utilizamos 0.99, se obtiene una estimación de 10 1 de 0,0054. Si utilizamos 0.95, se obtiene una estimación de 0,0067. Estos corresponden a la posición de los resultados del valor en riesgo de USD 89.000 y USD 110.000, respectivamente. Ejercicios Anexo 7.7 indica los 30 días de datos de 1 mes CHF Libor. Exhibición 7.7: Los datos de 1 mes CHF Libor. Las tarifas se expresan en porcentajes. Fuente: British Bankers Association (BBA).Moving modelos de promedio y suavizado exponencial Como un primer paso para ir más allá de los modelos de medias, modelos de paseo aleatorio, y los modelos lineales de tendencia, patrones y tendencias no estacionales se puede extrapolar el uso de un modelo de media móvil o alisado. El supuesto básico detrás de promediado y modelos de suavizado es que la serie de tiempo es estacionaria localmente con una media de variación lenta. Por lo tanto, tomamos una media móvil (local) para estimar el valor actual de la media y luego usar eso como el pronóstico para el futuro próximo. Esto puede ser considerado como un compromiso entre el modelo de la media y la deriva en el modelo del paseo aleatorio, sin. La misma estrategia se puede utilizar para estimar y extrapolar una tendencia local. Un promedio móvil a menudo se llama una versión quotsmoothedquot de la serie original porque los promedios de corto plazo tiene el efecto de suavizar los baches en la serie original. Al ajustar el grado de suavizado (el ancho de la media móvil), que podemos esperar para golpear algún tipo de equilibrio óptimo entre el rendimiento de los modelos de medias y caminar al azar. El tipo más simple de promedio de modelos es el. Sencilla (igualmente ponderados) Media Móvil: El pronóstico para el valor de Y en el tiempo t1 que se hace en el tiempo t es igual a la media aritmética de las observaciones más recientes M: (Aquí y en otros lugares que va a utilizar el símbolo 8220Y-hat8221 reposar para obtener la previsión de las series temporales Y hecha en la fecha previa temprano posible de un modelo dado.) Este promedio se centra en el periodo t (m1) / 2, lo que implica que la estimación de la media local tenderá a la zaga del verdadero valor de la media local por cerca de (m1) / 2 períodos. Por lo tanto, decimos que la edad promedio de los datos de la media móvil simple (m1) / 2 con respecto al período para el que se calcula el pronóstico: esta es la cantidad de tiempo en que las previsiones tienden a la zaga de los puntos de inflexión en el datos. Por ejemplo, si son un promedio de los últimos 5 valores, las previsiones será de unos 3 periodos tarde en la respuesta a los puntos de inflexión. Tenga en cuenta que si m1, el modelo de media móvil simple (SMA) es equivalente al modelo de paseo aleatorio (sin crecimiento). Si m es muy grande (comparable a la longitud del período de estimación), el modelo de SMA es equivalente al modelo de la media. Como con cualquier parámetro de un modelo de predicción, es costumbre para ajustar el valor de k con el fin de obtener el mejor quotfitquot a los datos, es decir, los errores de pronóstico más pequeños en promedio. Aquí está un ejemplo de una serie que parece mostrar fluctuaciones aleatorias alrededor de una media que varía lentamente. En primer lugar, permite tratar de encajar con un modelo de paseo aleatorio, lo que equivale a una media móvil simple de 1 plazo: El modelo de paseo aleatorio responde muy rápidamente a los cambios en la serie, pero al hacerlo se recoge gran parte de la quotnoisequot en el datos (las fluctuaciones aleatorias), así como la quotsignalquot (la media local). Si en lugar de probar una media móvil simple de 5 términos, obtenemos una puesta a punto más suave en busca de los pronósticos: El 5 plazo promedio móvil simple rendimientos significativamente más pequeños que los errores del modelo de paseo aleatorio en este caso. La edad promedio de los datos de esta previsión es de 3 ((51) / 2), de modo que tiende a la zaga de los puntos de inflexión en aproximadamente tres períodos. (Por ejemplo, una recesión parece haber ocurrido en el período de 21 años, pero las previsiones no dar la vuelta hasta varios períodos más tarde.) Tenga en cuenta que las previsiones a largo plazo del modelo de SMA son una línea recta horizontal, al igual que en el paseo aleatorio modelo. Por lo tanto, el modelo de SMA asume que no hay una tendencia en los datos. Sin embargo, mientras que las previsiones del modelo de paseo aleatorio son simplemente igual al último valor observado, las predicciones del modelo de SMA son iguales a una media ponderada de los valores recientes. Los límites de confianza calculados por Statgraphics para las previsiones a largo plazo de la media móvil simple no se ensanchan a medida que aumenta la previsión horizonte. Esto obviamente no es correcta Desafortunadamente, no existe una teoría estadística subyacente que nos dice cómo los intervalos de confianza debe ampliar para este modelo. Sin embargo, no es demasiado difícil de calcular estimaciones empíricas de los límites de confianza para los pronósticos a más largo horizonte. Por ejemplo, podría configurar una hoja de cálculo en la que el modelo de SMA sería utilizado para pronosticar 2 pasos por delante, 3 pasos por delante, etc., dentro de la muestra de datos históricos. A continuación, podría calcular las desviaciones estándar de la muestra de los errores en cada horizonte de pronóstico, y luego construir intervalos de confianza para los pronósticos a más largo plazo sumando y restando múltiplos de la desviación estándar correspondiente. Si tratamos una media móvil simple de 9 plazo, obtenemos previsiones aún más suaves y más de un efecto rezagado: La edad media es ahora de 5 puntos ((91) / 2). Si tomamos una media móvil de 19 plazo, el promedio de edad aumenta a 10: Tenga en cuenta que, de hecho, las previsiones están quedando atrás los puntos de inflexión en alrededor de 10 periodos. ¿Qué cantidad de suavizado que es mejor para esta serie Aquí se presenta una tabla que compara sus estadísticas de errores, incluyendo también una 3-plazo promedio: Modelo C, la media móvil de 5 plazo, se obtiene el valor más bajo de RMSE por un pequeño margen sobre el 3 - term y 9 plazo promedios, y sus otras estadísticas son casi idénticos. Así, entre los modelos con las estadísticas de errores muy similares, podemos elegir si preferimos un poco más la capacidad de respuesta o un poco más de suavidad en los pronósticos. (Volver al comienzo de la página.) Browns suavizado exponencial simple (promedio móvil ponderado exponencialmente) El modelo de media móvil simple descrito anteriormente tiene la propiedad indeseable que trata los últimos k observaciones por igual y completamente ignora todas las observaciones precedentes. Intuitivamente, los datos del pasado deben ser descontados de forma más gradual - por ejemplo, la observación más reciente debería ser un poco más de peso que 2 más reciente, y el segundo más reciente debería ser un poco más peso que la 3 más reciente, y pronto. El modelo de suavizamiento exponencial simple (SES) logra esto. Vamos a 945 denotan un constantquot quotsmoothing (un número entre 0 y 1). Una forma de escribir el modelo es definir una serie L que representa el nivel actual (es decir, valor medio local) de la serie como se estima a partir de datos hasta el presente. El valor de L en el tiempo t se calcula de forma recursiva a partir de su propio valor anterior así: Por lo tanto, el valor suavizado actual es una interpolación entre el valor suavizado anterior y la observación actual, donde los 945 controles de la proximidad entre el valor interpolado a la más reciente observación. La previsión para el próximo período es simplemente el valor suavizado actual: De manera equivalente, podemos expresar el pronóstico siguiente directamente en función de las previsiones anteriores y observaciones anteriores, en cualquiera de las siguientes versiones equivalentes. En la primera versión, la previsión es una interpolación entre pronóstico anterior y observación anterior: En la segunda versión, el siguiente pronóstico se obtiene mediante el ajuste de la previsión anterior en la dirección del error anterior por una cantidad fraccionaria 945. está el error cometido en el tiempo t. En la tercera versión, el pronóstico es un ponderado exponencialmente (es decir, descontado) de media móvil con el factor de descuento 1- 945: La versión de interpolación de la fórmula de predicción es el más simple de usar si está implementando el modelo en una hoja de cálculo: se ajusta en una sola célula y contiene referencias a celdas que apuntan a la previsión anterior, la observación anterior, y la célula donde se almacena el valor de 945. Tenga en cuenta que si 945 1, el modelo SES es equivalente a un modelo de paseo aleatorio (sin crecimiento). Si 945 0, el modelo SES es equivalente al modelo de la media, suponiendo que el primer valor de suavizado se establece igual a la media. (Volver al comienzo de la página.) La edad promedio de los datos en el pronóstico a simple alisado exponencial es 1/945 con respecto al período para el que se calcula el pronóstico. (Esto no se supone que es obvio, pero se puede demostrar fácilmente mediante la evaluación de una serie infinita.) Por lo tanto, el simple previsión de media móvil tiende a la zaga de los puntos de inflexión en alrededor de 1/945 períodos. Por ejemplo, cuando 945 0.5 el retraso es de 2 945 periodos en los que el retraso es 0,2 5 0,1 945 periodos en los que el retraso es de 10 períodos, y así sucesivamente. Para una edad media determinada (es decir, cantidad de lag), el suavizamiento exponencial simple (SES) Pronóstico es algo superior a la previsión media móvil simple (SMA) porque pone relativamente más peso en la más reciente --i. e observación. es ligeramente más quotresponsivequot a los cambios que ocurren en el pasado reciente. Por ejemplo, un modelo de SMA con 9 términos y un modelo de SES con 945 0.2 ambos tienen una edad promedio de 5 para los datos en sus previsiones, pero el modelo SES pone más peso en los últimos 3 valores que lo hace el modelo de SMA y en el mismo tiempo doesn8217t totalmente 8220forget8221 sobre los valores de más de 9 períodos de edad, como se muestra en esta tabla: Otra ventaja importante del modelo SES sobre el modelo SMA es que el modelo SES utiliza un parámetro de suavizado que es continuamente variable, por lo que puede fácilmente optimizada mediante el uso de un algoritmo de quotsolverquot para minimizar el error cuadrático medio. El valor óptimo de 945 en el modelo SES para esta serie resulta ser 0.2961, como se muestra aquí: La edad promedio de los datos de esta previsión es de 1 / 0,2961 3,4 periodos, que es similar a la de un móvil simple 6 plazo promedio. Las previsiones a largo plazo del modelo de SES son una línea recta horizontal. como en el modelo de SMA y el modelo de paseo aleatorio sin crecimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que los intervalos de confianza calculados por Statgraphics ahora divergen de un modo de aspecto razonable, y que son sustancialmente más estrecha que los intervalos de confianza para el modelo de paseo aleatorio. El modelo SES asume que la serie es un poco predictablequot quotmore que lo hace el modelo de paseo aleatorio. Un modelo SES es en realidad un caso especial de un modelo ARIMA. por lo que la teoría estadística de los modelos ARIMA proporciona una buena base para el cálculo de los intervalos de confianza para el modelo SES. En particular, un modelo SES es un modelo ARIMA con una diferencia no estacional, un MA (1) plazo, y sin término constante. también conocido como un modelo quotARIMA (0,1,1) sin constantquot. El MA (1) coeficiente en el modelo ARIMA corresponde a la cantidad 1- 945 en el modelo de SES. Por ejemplo, si encaja en un modelo ARIMA (0,1,1) sin el temor constante a la serie analizada aquí, el MA estimado (1) coeficiente resulta ser 0.7029, que es casi exactamente uno menos 0,2961. Es posible añadir el supuesto de un no-cero tendencia constante lineal a un modelo de SES. Para ello, sólo tiene que especificar un modelo ARIMA con una diferencia no estacional y un (1) término MA con una constante, es decir, un modelo ARIMA (0,1,1) con constante. Las previsiones a largo plazo tendrán entonces una tendencia que es igual a la tendencia promedio observado durante todo el período de estimación. No se puede hacer esto en conjunto con ajuste estacional, ya que las opciones de ajuste estacional se desactivan cuando el tipo de modelo se establece en ARIMA. Sin embargo, se puede añadir una tendencia exponencial constante a largo plazo a un simple modelo de suavizado exponencial (con o sin ajuste estacional) mediante el uso de la opción de ajuste de la inflación en el procedimiento de pronóstico. La tasa de quotinflationquot apropiado (porcentaje de crecimiento) por período se puede calcular como el coeficiente de la pendiente en un modelo de tendencia lineal ajustada a los datos en conjunción con una transformación logaritmo natural, o puede basarse en otra información, independiente sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo . (Volver a la parte superior de la página.) Browns lineales (es decir, dobles) modelos de suavizado exponencial de la media móvil y modelos SES asumen que no hay una tendencia de cualquier tipo en los datos (que es por lo general OK o al menos no muy malo para 1- previsiones paso por delante cuando los datos son relativamente ruidoso), y que pueden ser modificados para incorporar una tendencia lineal constante como se muestra arriba. ¿Qué hay de tendencias a corto plazo Si una serie muestra una tasa variable de crecimiento o un patrón cíclico que se destaca claramente contra el ruido, y si hay una necesidad de pronosticar más de 1 periodo por delante, a continuación, la estimación de una tendencia local también puede ser un problema. El modelo simple de suavizado exponencial se puede generalizar para obtener un modelo lineal de suavizado exponencial (LES) que calcula las estimaciones locales de tanto nivel y la tendencia. El modelo de tendencia variable en el tiempo más simple es Browns lineales exponencial modelo de suavizado, que utiliza dos series diferentes alisado que se centran en diferentes puntos en el tiempo. La fórmula de predicción se basa en una extrapolación de una línea a través de los dos centros. (Una versión más sofisticada de este modelo, Holt8217s, se discute a continuación.) La forma algebraica de Brown8217s lineal modelo de suavizado exponencial, al igual que la del modelo simple de suavizado exponencial, se puede expresar en un número de formas diferentes pero equivalentes. La forma quotstandardquot de este modelo se suele expresar como sigue: Sea S la serie suavizada por enlaces sencillos, obtenido mediante la aplicación de suavizado exponencial simple de la serie Y. Es decir, el valor de S en el período t viene dada por: (Hay que recordar que, en virtud de simples suavizado exponencial, esto sería el pronóstico para Y en el periodo t1), entonces Squot denotan la serie suavizada doblemente obtenido mediante la aplicación de suavizado exponencial simple (utilizando la misma 945) de la serie S:. por último, el pronóstico para tk Y. para cualquier kgt1, viene dada por: Esto produce e 1 0 (es decir, engañar un poco, y dejar que el primer pronóstico es igual a la primera observación real), y e 2 Y2 Y1 8211. después de lo cual las previsiones se generan utilizando la ecuación anterior. Esto produce los mismos valores ajustados según la fórmula basada en S y S si éstas se puso en marcha el uso de S 1 S 1 Y 1. Esta versión del modelo se utiliza en la siguiente página que ilustra una combinación de suavizado exponencial con ajuste estacional. modelo Holt8217s lineal de suavizado exponencial Brown8217s LES calcula estimaciones locales de nivel y la tendencia al suavizar los datos recientes, pero el hecho de que lo hace con un único parámetro de suavizado un factor limitante para los patrones de datos que es capaz de encajar: el nivel y la tendencia no se les permite variar a frecuencias independientes. modelo Holt8217s LES resuelve este problema mediante la inclusión de dos constantes de suavizado, una para el nivel y uno para la tendencia. En cualquier momento t, como en el modelo Brown8217s, el no es una estimación L t del nivel local y una estimación T t de la tendencia local. Aquí se computan de forma recursiva a partir del valor de Y observó en el tiempo t, y las estimaciones anteriores del nivel y la tendencia por dos ecuaciones que se aplican suavizado exponencial a ellos por separado. Si el nivel estimado y la tendencia en el tiempo t-1 son L y T t82091 t-1. respectivamente, entonces el pronóstico para Y tshy que se habrían hecho en el momento t-1 es igual a L-1 t t t-1. Cuando se observa el valor real, la estimación actualizada del nivel se calcula de forma recursiva mediante la interpolación entre Y tshy y su pronóstico, L-1 t t t-1, usando pesos de 945 y 945. 1- El cambio en el nivel estimado, es decir, L t L 8209 t82091. puede interpretarse como una medición de ruido de la tendencia en el tiempo t. La estimación actualizada de la tendencia se calcula entonces de forma recursiva mediante la interpolación entre L T 8209 L t82091 y la estimación anterior de la tendencia, T t-1. usando pesos de 946 y 1-946: La interpretación de la tendencia constante de alisamiento 946 es análoga a la de los de nivel constante de alisamiento 945. Los modelos con valores pequeños de 946 asume que la tendencia cambia sólo muy lentamente con el tiempo, mientras que los modelos con 946 más grande asumen que está cambiando más rápidamente. Un modelo con un gran 946 cree que el futuro lejano es muy incierto, ya que los errores en la estimación de la tendencia-llegar a ser bastante importante cuando la previsión de más de un período que se avecina. (Volver al principio de la página.) El suavizado constantes de 945 y 946 se puede estimar de la forma habitual mediante la minimización del error cuadrático medio de las previsiones 1-paso-a continuación. Cuando esto se haga en Statgraphics, las estimaciones resultan ser 945 0,3048 y 946 0.008. El valor muy pequeño de 946 significa que el modelo supone muy poco cambio en la tendencia de un período a otro, por lo que, básicamente, este modelo está tratando de estimar una tendencia a largo plazo. Por analogía con la noción de que la edad promedio de los datos que se utiliza para estimar el nivel local de la serie, la edad media de los datos que se utiliza para estimar la tendencia local es proporcional a 1/946, aunque no exactamente igual a eso. En este caso que resulta ser 1 / 0.006 125. Esta isn8217t un número muy preciso ya que la precisión de la estimación de 946 isn8217t realmente 3 cifras decimales, pero es del mismo orden general de magnitud que el tamaño de muestra de 100 , por lo que este modelo tiene un promedio de más de un buen montón de historia para estimar la tendencia. La trama de previsión a continuación muestra que el modelo de LES estima una tendencia local de un poco más grande en el extremo de la serie de la tendencia constante estimado en el modelo SEStrend. Además, el valor estimado de 945 es casi idéntica a la obtenida ajustando el modelo SES con o sin tendencia, por lo que este es casi el mismo modelo. Ahora, hacen éstos se parecen a las previsiones razonables para un modelo que se supone que es la estimación de la tendencia local Si 8220eyeball8221 esta trama, parece que la tendencia local se ha convertido a la baja al final de la serie Lo que ha sucedido Los parámetros de este modelo se han estimado mediante la minimización del error al cuadrado de las previsiones de 1-paso adelante, no pronósticos a más largo plazo, en cuyo caso la tendencia doesn8217t hacen una gran diferencia. Si todo lo que está viendo son los errores 1-paso-a continuación, usted no está viendo el panorama general de las tendencias en (digamos) 10 o 20 períodos. Con el fin de conseguir este modelo más acorde con nuestra extrapolación de los datos de globo ocular, podemos ajustar manualmente la tendencia constante de alisamiento para que utilice una línea de base más corta para la estimación de tendencia. Por ejemplo, si elegimos para establecer 946 0.1, a continuación, la edad media de los datos utilizados en la estimación de la tendencia local es de 10 períodos, lo que significa que estamos promediando la tendencia de que los últimos 20 períodos más o menos. Here8217s lo que la trama de previsión parece si ponemos 946 0,1 945 0,3 mientras se mantiene. Esto parece intuitivamente razonable para esta serie, aunque es probable que sea peligroso extrapolar esta tendencia alguna más de 10 periodos en el futuro. ¿Qué pasa con las estadísticas de error Aquí está una comparación de modelos para los dos modelos que se muestran arriba, así como tres modelos SES. El valor óptimo de 945.para el modelo SES es de aproximadamente 0,3, pero resultados similares (con poco más o menos capacidad de respuesta, respectivamente) se obtienen con 0,5 y 0,2. exp lineal (A) Holt. suavizado con alfa y beta 0,3048 0,008 (B) Holts exp lineal. suavizado con alfa 0,3 y beta 0.1 (C) de suavizado exponencial simple con alfa 0,5 (D) de suavizado exponencial simple con alfa 0,3 (E) de suavizado exponencial simple con alfa 0,2 Sus estadísticas son casi idénticos, por lo que realmente can8217t tomar la decisión sobre la base de los errores de pronóstico 1 paso por delante dentro de la muestra de datos. Tenemos que recurrir a otras consideraciones. Si estamos convencidos de que tiene sentido basar la estimación actual tendencia en lo que ha ocurrido en los últimos 20 períodos más o menos, podemos hacer un caso para el modelo con LES y 945 0,3 946 0,1. Si queremos ser agnóstico sobre si existe una tendencia local, entonces uno de los modelos SLS podría ser más fácil de explicar y también daría más pronósticos media-of-the-road para los próximos 5 o 10 períodos. (Volver al principio de la página.) ¿Qué tipo de tendencia-extrapolación es mejor: La evidencia empírica horizontal o lineal sugiere que, si ya se han ajustado los datos (si es necesario) para la inflación, entonces puede ser imprudente extrapolar lineal a corto plazo tendencias muy lejos en el futuro. Tendencias hoy evidentes podrían crecer más en el futuro debido a causas variadas como la obsolescencia de los productos, el aumento de la competencia, y las depresiones cíclicas o repuntes en una industria. Por esta razón, suavizamiento exponencial simple menudo funciona mejor fuera de la muestra de lo que se podría esperar de otro modo, a pesar de su quotnaivequot horizontal extrapolación de tendencias. Amortiguadas modificaciones tendencia del modelo de suavizado exponencial lineal también se utilizan a menudo en la práctica de introducir una nota de cautela en sus proyecciones de tendencias. El modelo LES-tendencia amortiguada puede ser implementado como un caso especial de un modelo ARIMA, en particular, una (1,1,2) modelo ARIMA. Es posible calcular intervalos de confianza alrededor de las predicciones a largo plazo producidos por los modelos de suavizado exponencial, al considerarlos como casos especiales de los modelos ARIMA. (Cuidado: no todo el software calcula correctamente los intervalos de confianza para estos modelos.) La anchura de los intervalos de confianza depende de (i) el error RMS del modelo, (ii) el tipo de suavizado (simple o lineal) (iii) el valor (s) de la constante (s) de suavizado y (iv) el número de períodos por delante que se pronostica. En general, los intervalos se extienden más rápido a medida 945 se hace más grande en el modelo SES y se extienden mucho más rápido cuando se utiliza en lugar de lineal de suavizado simple. En este tema se tratará más adelante en la sección de modelos ARIMA de las notas. (Volver a la parte superior de la página.) Los pequeños cambios sólo se hacen evidentes con el tiempo Desafortunadamente, se necesita tiempo para que los patrones en los datos a surgir debido a violaciónes individuales de los límites de control no necesariamente apuntan a un cambio permanente en el proceso. El gráfico de control Shewhart no es de gran alcance para la detección de pequeños cambios, por ejemplo del orden de a lo más una desviación estándar, que parece ser el caso de los datos de calibración se muestra en la página anterior. El EWMA (exponencialmente ponderada media móvil) gráfico de control es más adecuado para este propósito. Explicación de EWMA estadística en el nivel kilogramo El promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA) es una estadística para el seguimiento del proceso que promedia los datos de una manera que da menos y menos peso a los datos, ya que se eliminan más en el tiempo de la medición de corriente. La estadística EWMA en el tiempo t se calcula de forma recursiva a partir de puntos de datos individuales que están ordenados en el tiempo para ser Y1, Y2,, ldots,, Yt, donde la primera estadística EWMA es el promedio de los datos históricos. EWMA lambda Yt (1-lambda) Mecanismo de control EWMA para gráfico de control EWMA El EWMA puede hacerse sensible a cambios pequeños o una deriva gradual en el proceso por la elección del factor de ponderación, (lambda). Un factor de ponderación entre 0,2 a 0,3 se ha sugerido para este propósito (Hunter), y 0,15 es otra opción popular. Los límites para el control de gráfico La línea de destino o en el centro de la gráfica de control es el promedio de los datos históricos. La parte superior (UCL) y los límites inferiores (LCL) son UCL EWMA k sqrt LCL EWMA - k sqrt donde s es la desviación estándar de los datos históricos de la función bajo el radical es una buena aproximación a la componente de la desviación estándar de la EWMA estadística que es una función del tiempo y k es el factor multiplicativo. se define de la misma manera que para el gráfico de control Shewhart, que por lo general se toma como 3. Ejemplo de gráfico EWMA para los datos de verificación estándar para calibraciones kilogramo que muestran múltiples violaciónes de los límites de control para las estadísticas EWMA El objetivo (promedio) y estándar del proceso desviación se calcula a partir de los datos de verificación estándar tomados antes de 1985. el cálculo de la estadística EWMA comienza con los datos tomados en el inicio de 1985. en el gráfico de control a continuación, los datos de control a partir de 1985 se muestran en verde, y las estadísticas EWMA se muestran como puntos negros superpuestos sobre los datos en bruto. Los límites de control se calculan de acuerdo con la ecuación anterior, donde la desviación estándar del proceso, es 0,03065 mg y k 3. Las estadísticas EWMA, y no a los datos en bruto, son de interés en la búsqueda de señales fuera de control. Debido a que la estadística EWMA es una media ponderada, que tiene una desviación estándar menor que una sola medición de control, y, por lo tanto, los límites de control EWMA son más estrechos que los límites de un gráfico de control Shewhart. La carta EWMA para calibraciones de masas se pueden generar utilizando tanto el código y el código R Dataplot. Interpretación del gráfico de control La carta EWMA muestra muchos violaciónes de los límites de control a partir de aproximadamente el punto medio de 1986. Este modelo surge debido a que el promedio del proceso en realidad se ha desplazado aproximadamente una desviación estándar, y la carta EWMA es sensible a la pequeña cambios.
Sunday, November 27, 2016
Binary Put Option Value
Cuáles son las opciones binarias opciones binarias permiten a los inversores especulan que el movimiento de los precios de sus activos subyacentes, tales como acciones, índices, materias primas o los pares de divisas (FX). Las opciones binarias son diferentes de otros instrumentos financieros, ya que tienen un pago fijo a su vencimiento. Esto significa que los comerciantes saben desde el principio la cantidad que pueden ganar o perder. Y esta es la razón por la que son llamados opciones binarias. Porque sólo pueden tener dos beneficios posibles. Un positivo y un negativo Es doesn8217t importa si el precio del activo subyacente es un centavo por encima del precio de ejercicio o si se trata de un dólar por encima del precio de ejercicio. La recompensa contrato de opción binaria es el mismo. Las opciones de compra binarias opciones de compra binarias adquieren valor cuando el valor subyacente se negocia a más que el precio de ejercicio al vencimiento. Seleccionar 8220Call8221 predecir que el activo subyacente será superior al precio de ejercicio option8217s al vencimiento. Opciones de Venta binarios binario opciones de venta adquieren valor cuando el valor subyacente se negocia a menos que el precio de ejercicio al vencimiento. Seleccionar 8220Put8221 predecir que el activo subyacente se sitúe por debajo del precio de ejercicio option8217s al vencimiento. Características principales Instrumentos Derivados Financieros opciones binarias son instrumentos financieros derivados de su precio depende o se deriva de uno o más valores subyacentes. Los subyacentes 24option ofrece opciones binarias en una variedad de subrayar activos como acciones, materias primas, índices y pares de divisas. Recuerde que ningún activo subyacente es de propiedad es simplemente una especulación sobre una dirección asset8217s subyacente. No Reparto a domicilio El comerciante no tiene derechos ni obligaciones con respecto a los activos subyacentes relacionados con las opciones binarias. No hay entrega del Activo Subyacente. El pago se liquida en efectivo. Compra o Venta posiciones posiciones de opciones binarias pueden ser de compra o venta. Si un comerciante cree que el mercado está creciendo, él / ella podría comprar un 8220call 0.8221 Si el comerciante cree que el mercado está cayendo, ella / él compraría un 8220put 0,8221 Para una llamada para hacer dinero, el precio debe estar por encima de la huelga precio en el momento de expiración. Para una opción de venta para ganar dinero, el precio debe estar por debajo del precio de ejercicio en el momento de expiración. Si un comerciante apuestas correctamente en la dirección market8217s y el precio en el momento de expiración está en el lado correcto del precio de ejercicio, el comerciante se le paga un rendimiento fijo, independientemente de cuánto se movió el instrumento. Un comerciante que apuesta de forma incorrecta en la dirección market8217s pierde su / su inversión. Precio de Ejercicio, Precio Objetivo, Tiempo de caducidad, la rentabilidad el paro y los precios objetivo, así como el tiempo de caducidad y el pago se da a conocer todo desde el principio trade8217s a través de la plataforma de negociación 24option. Pago - La cantidad de dinero ganado o desatado a partir de un comercio. Expiración (Tiempo de caducidad) 8211 Se refiere a la fecha y la hora, en la que se juzga el valor del activo subyacente contra el precio de ejercicio para determinar recompensa. Al vencimiento, la opción binaria se anula y deja de comercio. Precio de Ejercicio 8211 El precio de ejercicio está determinado por el precio del activo subyacente en el momento en que se adquiere la opción. Para cualquier opción binaria dada, se 24opción citar un precio al que el cliente puede abrir una orden. 24option a citar a los clientes el precio proporcionado por el centro de ejecución. La ejecución Espacios calcula y proporcionar sus propios precios negociables para una opción binaria dada en función de la oferta y demanda los precios del activo subyacente pertinente, que los Centros de Ejecución obtienen de un tercero de buena reputación fuentes de referencia externos (es decir, alimentadores de precios). Pulsa aquí para más información. Para la mayoría de las opciones binarias, el precio de ejercicio es el mismo que el objetivo de precio. Nota . Los precios ofrecidos por la Compañía de las opciones binarias son diferentes de los precios de los activos subyacentes. Precio de caducidad 8211 precio de caducidad es el precio de una opción cuando se cerrará y se utiliza para determinar si la opción cerrado en o fuera del dinero. Precio objetivo 8211 Precio objetivo es el precio que el comerciante proyectos que van a llegar a la opción binaria. Sobre Las Opciones Binarias contador ofrecidos por la Compañía son las transacciones fuera de la bolsa (es decir, más de-the-counter). Las condiciones comerciales son establecidos por nosotros. La Compañía es su contraparte contractual por cada contrato de opción binaria se entra en. Posteriormente, vamos a entrar en una relación contractual con una contraparte del centro de ejecución para ejecutar sus órdenes en su nombre. La lista de los Centros de Ejecución que colaboramos se puede encontrar en nuestra Política de Ejecución mejor resumen Click Aquí. Las reglas del juego y las opciones binarias de margen no se negocian en un margen. Esto significa que el comerciante no puede abrir una posición que es más grande que los fondos que tiene en su cuenta y por lo tanto no puede perder más de la inversión inicial. Productos de opciones binarias opciones binarias pueden ser negociadas como compra o venta posiciones dependiendo de donde el inversor considere que el precio del activo subyacente se moverá hacia arriba o hacia abajo. El periodo de expiración puede ser tan corto como 30 segundos y hasta 6 meses. Se proporcionan también otros tipos de tipos de opciones binarias por 24option como alto / bajo, arriba / abajo, a corto plazo, de un toque y Límites. Las pérdidas y ganancias Las ganancias se originaron desde el trading de opciones binarias se incrementará el saldo de efectivo comerciantes. Todos los fondos excedentes pueden ser retirados de los comerciantes representan a petición. Las pérdidas originadas a partir de las actividades de los clientes comerciales reducirán el saldo en efectivo de la cuenta de los comerciantes. No hay cargos durante la noche a 24option si tienen una posición binaria abierta después de que el mercado está cerrado NO vuelco de pago. Sin gastos de transacción o tarifas de contrato No hay cuota de transacción o contrato o tarifa de comisión por las transacciones de opciones binarias negociados con 24option. Haga clic aquí para ver las tasas de abstinencia / cargos. Haga clic aquí para ver los requisitos mínimos de depósito. Giros postales Gestión 24opción tiene órdenes de manejo de dinero disponibles. Pulsa aquí para más información. Factores que afectan el valor de las opciones binarias El factor que más influye en el precio de una opción binaria es el precio de mercado del activo subyacente. En general, ya que el precio de los aumentos subyacentes, llamada Los precios aumentan y ponen precios disminuyen. A la inversa, ya que el precio de las disminuciones de activos subyacentes, los precios disminuyen llaman y ponen los precios aumentan. Otros factores son: Tiempo hasta la volatilidad de caducidad del precio del objetivo subyacente Tamaño impacto del precio de mercado del orden Tipo de opción binaria opciones binarias son una forma sencilla de operar las fluctuaciones de precios en varios mercados globales, pero un comerciante tiene que entender los riesgos y las recompensas de los mismos antes de operar de inicio. Terceros Riesgos de riesgo de contraparte riesgos técnicos Condiciones Anormales del mercado de divisas Riesgos Los conflictos de interés Volatilidad / Riesgo de Mercado El deslizamiento de suspensión de la alerta del riesgo de liquidez de comercio: las opciones binarias tienen un alto nivel de riesgo para su capital debido a la volatilidad en el mercado subyacente. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los inversores. Para obtener más información acerca de los riesgos que conlleva, por favor haga clic aquí. Si el comerciante espera que el valor de un activo subyacente aumentará él puede optar por comprar una opción de compra. En este ejemplo, el operador espera que el valor del activo subyacente va a aumentar. No hay cuotas para la compra de un contrato de opción de tales binario. El comerciante decide comprar una opción de compra binario en el EUR / USD al precio de ejercicio de 1,13041 durante un plazo de 60 minutos (que vencen a las 11:15) a un costo de 25 y un desembolso de 50. Por lo tanto, su cuenta será inmovilizada por un importe de 25 hasta 60 minutos más tarde, la opción binaria llamada expira y el precio de vencimiento del EUR / USD de 1,13100. Como resultado se paga el cliente 50 (el pago) para una ganancia de 25 (50 a 2.525). Fuera del dinero en el vencimiento En este ejemplo, el operador espera que el valor del activo subyacente va a aumentar. No hay cuotas para la compra de un contrato de opción de tales binario. El cliente decide comprar una opción de compra binario en la parte de BMW en el precio de ejercicio de 80 durante un plazo de 60 segundos a un costo de 50 y un pago de 100. Por lo tanto, su cuenta será inmovilizado por un importe de 50 . hasta 60 segundos más tarde, la Opción binaria expira y el precio de la acción de BMW disminuye a 20. Como resultado, el cliente pierde 50, que fue el costo de la compra de la Opción de compra binario. Si el comerciante espera que el valor del activo subyacente disminuirá él puede optar por comprar una opción de venta. En el dinero en el vencimiento En este ejemplo, el operador espera que el valor del activo subyacente va a disminuir. No hay cuotas para la compra de un contrato de opción de venta, tales binario. El inversor decide comprar una opción de venta binario en aceite al precio de ejercicio de 44,313 durante un plazo de 60 minutos (que vencen a las 11:15) a un costo de 25 y un desembolso de 70. Por lo tanto, su cuenta será inmovilizado durante una cantidad de 25 hasta 60 minutos más tarde, la opción de venta binaria expira y el precio del petróleo se reduce a 42.000. Como resultado se paga el cliente 70 (el pago) para una ganancia de 45 (70-2545). Fuera del dinero en el vencimiento En este ejemplo, el operador espera que el valor del activo subyacente va a disminuir. No hay cuotas para la compra de un contrato de opción de venta, tales binario. El inversor decide comprar una opción de venta binario en café al precio de ejercicio de 129 durante un plazo de 60 minutos (que vencen a las 11:15) a un costo de 25 y un pago de 100. Por lo tanto, su cuenta será inmovilizado durante una cantidad de 25 hasta 60 minutos más tarde, la opción de venta binaria expira y aumenta el precio del café a 130. Como resultado, el cliente pierde 25 que fue el costo de la compra de la Opción de compra binario. Una cuenta de operaciones, los operadores pueden tomar el control de su comercio mediante la gestión de toda su cartera desde una sola cuenta a través de la página web 24option y aplicación. A continuación se muestra una lista de sitios web y sistemas operativos que 24Option ha puesto a disposición de los clientes: Proporcionar los comerciantes con acceso las 24 horas, 24option es una plataforma basada en la web, sin necesidad de descarga o instalación y accesible desde cualquier lugar del mundo que un cliente tiene acceso a Internet. Cómo colocar opciones binarias operaciones Como parte de nuestra colección de guías que le permitirán obtener en línea y empezar a operar toda clase de diferentes opciones binarias forma rápida y sencilla, en esta guía vamos a aclarar ustedes cómo se puede colocar de opciones binarias oficios . Existen muchos tipos de operaciones de opciones binarias estructurados y muchos tipos diferentes de opciones binarias que usted será capaz de escoger y elegir cuando se inicia el comercio en línea, y es muy importante que usted tiene una comprensión completa y profunda de la forma de comerciar con ellos y cómo se estructura cada tipo de comercio. Tener una buena mirada a través de la siguiente guía para una vez que conozca y entienda totalmente justo lo maneras no están disponibles para el comercio de opciones binarias en línea a continuación, será más cómodo haciendo eso y van a saber los pros y los contras de cada uno de los diferentes tipos de comercio PUT y Opción de oficios los tipos más populares de las operaciones de opciones binarias que se pueden colocar en línea son el lanzamiento de opciones de tipo. Estos tipos de opciones tendrán un período de tiempo específico en el que se le esperanza de que su predicción sobre si el valor de la opción que está operando el resultado final será mayor o menor que empezó. Un comercio de opciones binarias Ponga es aquel por el cual usted está esperando que el valor de que elige los productos básicos o índices va a ser más baja al final del periodo de negociación de lo que era cuando empezó, y si ese es el resultado entonces se habrá hecho una operación ganadora y serán, por tanto en el resultado de que solo comercio. ¿Cuáles son llamadas opciones binarias Cuando se coloca una opción binaria llamada que tendrá que esperar al final del periodo de negociación de la opción binaria que ha elegido para el comercio va a terminar siendo más alta de lo que comenzó, y si lo hace entonces usted va a obtener un beneficio , esto es, básicamente, el tipo opuesto de comercio de opciones binarias a la nombrada arriba uno Opciones Binarias Touch Hay algo más que los dos tipos estándar de venta y de tipos de opciones binarias oficios que ahora son capaces de poner a ningún opciones binarias en línea sitios de comercio, y aunque la idea básica de tener que predecir si el valor de los activos, índices o materias primas será más alta o más baja al final de la operación que al principio es el mismo, puede que esté interesado en aprender más acerca uno Opciones Binarias Touch que no atraen a una gran cantidad de comerciantes en línea. Lo que somos Uno Opciones Binarias Touch El principal diferente entre Uno Opciones Binarias Touch y todos los demás tipos es que tan pronto como el activo alcanza un precio predeterminado a continuación, que el comercio de opciones binarias se ha completado, y como tal, si usted piensa por ejemplo que cualquier activo llegará a un cierto nivel, después, sólo hay que ver ese activo alcanza ese precio en cualquier momento durante el período de tiempo asignado para su comercio para ser una ganadora. Incluso si el precio del activo toca ese nivel determinado previamente pero luego sube o baja en el valor siempre que su llegue a un nivel predeterminado se considerará que el comercio sea una ganadora y se cerrará en el acto y se quiere haber, si se coloca una predicción exitosa, se pagará su beneficio. Si el precio del activo elegido nunca alcanza el valor predeterminado, entonces se le ha colocado una pérdida de comercio. Período de tiempo completo Ponga y Operaciones de Llamada El período de tiempo asignado a cualquier punto de venta o de comercio de opciones binarias está siempre claramente mostradas a la plataforma de negociación que está utilizando en el sitio de comercio que está conectado a y como tal será la esperanza de que al final del periodo de negociación que se han encerrado en una ganancia por el valor de la opción binaria elegido poner fin a la sesión de alto o más bajo de lo que empezó. Sin embargo, hay algunas maneras que usted es capaz de asegurar una ganancia cuando el comercio en algunos sitios de opciones binarias y estos sitios le permiten cerrar la operación antes de tiempo si el comercio de opciones binarias que han depositado es actualmente superior o inferior a su precio de partida original , sin tener que esperar a que el período de tiempo completo de expirar. ¿Cuáles son la salida temprana de opciones binarias oficios Comercio salida temprana es aquella en la que se le permite salir de cualquier comercio de opciones binarias que haya colocado antes que el período de tiempo asignado para que el comercio, hay un precio a pagar por tomar este tipo de la opción y que es sólo se le paga una fracción de sus ganancias ganar ¿Por qué debo tomar una salida temprana Sólo hay una verdadera razón por la que debe considerar la adopción de una pronta salida de cualquier comercio de opciones binarias que han depositado y hecho y que es para que pueda ser garantizado un beneficio de ganar, y sólo se debe tomar esta opción si está convencido de que el precio de su activo elegido o materia prima va a caer en el valor antes de que finalice el período de tiempo predeterminado estándar ¿Cuáles son 60 Segundo Operaciones de opciones binarias Si usted es el tipo de opciones binarias comerciante que está mirando para colocar y negociar opciones binarias de cualquier tipo, pero no desea esperar a que los tiempos de expiración estándar que llega a continuación, usted estará interesado en el 60 segundo oficio, estos tipos de operaciones de opciones binarias sólo duran 60 segundos y, como tal, que pronto se encontrará a cabo si se ha colocado un ganar o perder Guía ToplistsA comercio para comercio de opciones binarias en los EEUU Carga del reproductor. Las opciones binarias se basan en un simple sí o ninguna proposición: ¿Será un activo subyacente estar por encima de un precio determinado en un momento determinado comerciantes colocar operaciones en función de si creen que la respuesta es sí o no, por lo que es uno de los activos financieros más simples para el comercio . Esta simplicidad se ha traducido en un gran atractivo entre los comerciantes y los recién llegados a los mercados financieros. Tan simple como puede parecer, los comerciantes deben entender completamente cómo funcionan las opciones binarias, lo que los mercados y los plazos que pueden comerciar con opciones binarias, ventajas y desventajas de estos productos, y que las empresas están legalmente autorizadas para proporcionar opciones binarias a los residentes de Estados Unidos. Las opciones binarias que circulan fuera de los EE. UU. suelen estructurarse de manera diferente a los binarios disponibles en las bolsas de Estados Unidos. Al considerar la especulación o de cobertura. las opciones binarias son una alternativa, pero sólo si el operador entiende plenamente los dos posibles resultados de estas opciones exóticas. (Para leer relacionados, consulte: Lo que usted necesita saber acerca de las opciones binarias fuera de los EE. UU.) de Estados Unidos Opciones Binarias Explicación de las opciones binarias ofrecen una manera de mercados con riesgo potencial de beneficio nivelado y tapado comercio, basado en un sí o ninguna proposición. Por ejemplo: ¿El precio del oro por encima de 1.250 a 13:30 de hoy Si usted cree que será, usted compra la opción binaria. Si el oro creo que va a estar por debajo de 1.250 a 13:30 y luego a vender esta opción binaria. El precio de una opción binaria es siempre entre 0 y 100, y al igual que otros mercados financieros, hay una oferta y demanda de precios. El binario anterior puede ser negociaba a 42.50 (bid) y 44.50 (oferta) a la 1 p. m. Si desea comprar la opción binaria en ese momento tendrá que pagar 44.50, si usted decide vender en ese momento interminables vender a 42.50. Vamos a suponer que usted decida comprar a 44.50. Si en el 13:30 el precio del oro está por encima de 1.250, su opción expira y se convierte digno de 100. Haces una ganancia de 100 - 44.50 55.50 (menos los gastos). Esto se llama estar en el dinero. Pero si el precio del oro está por debajo de 1.250 a 13:30 la opción expira a 0. Por lo tanto se pierde el 44.50 invertido. Esto llama fuera del dinero. La oferta y demanda fluctúan hasta que la opción expira. Usted puede cerrar su posición en cualquier momento antes de la expiración de asegurar una ganancia o una pérdida de reducir una (en comparación con dejar que expire fuera del dinero). Con el tiempo todas las opciones se asienta en 100 o 100 0 si la proposición de opciones binarias es cierto, y 0 si resulta ser falsa. Así, cada opción binaria tiene un potencial valor total de 100, y es un juego de suma cero, lo que hará que alguien pierde, y lo que se pierde a alguien más hace. Cada comerciante debe constituir el capital por su lado en la operación. En los ejemplos anteriores, ha adquirido una opción en 44.50, y alguien le vendió esa opción. El riesgo máximo es de 44.50 si la opción se establece en 0, por lo tanto, que cuesta 44.50 el comercio. La persona que vendió a usted tiene un riesgo máximo de 55.50 si la opción se establece en 100 (100 - 44.50 55.50). Un comerciante puede adquirir múltiples contratos, si se desea. Otro ejemplo: NASDAQ estadounidense Tech 100 gt índice de 3,784 (11 a. m.). La oferta y demanda actual es 74.00 y 80.00, respectivamente. Si cree que el índice estará por encima de 3.784 al 11 a. m. comprar la opción binaria a 80 (o hacer una subasta a un precio más bajo y esperemos que alguien vende a usted a ese precio). Si el piensa que el índice estará por debajo de 3.784 en ese momento, se vende en 74.00 (o colocar una oferta encima de ese precio y la esperanza de que alguien compra de usted). Usted decide a vender a 74.00, creyendo que el índice se va a caer por debajo de 3.784 (llamado precio de ejercicio) en un 11 a. m. y si realmente te gusta el comercio, se puede vender (o comprar) varios contratos. La figura 1 muestra un comercio para vender cinco contratos (tamaño) a 74.00. La plataforma Nadex calcula automáticamente su máxima pérdida y la ganancia cuando se crea un pedido, llama cartón. Nadex entradas Comercio con Max de pérdidas y ganancias Max (Figura 1) El beneficio máximo en este billete es de 370 (74 x 5 370), y la pérdida máxima es de 130 (100 - 74 26 x 5 130) basado en cinco contratos y una venta precio de 74.00. (Para más información sobre este tema, vea Introducción a las opciones binarias) ¿Cómo el precio de compra y se determinó la oferta y demanda están determinadas por los propios comerciantes al evaluar la probabilidad de que la proposición es verdadera o no. En términos simples, si la oferta y demanda en una opción binaria están a 85 y 89, respectivamente, a continuación, los comerciantes están asumiendo una probabilidad muy alta de que el resultado de la opción binaria será sí, y la opción expirará vale 100. Si la oferta y pedir son cerca de 50, los comerciantes no están seguros si el binario expirará a 0 o 100 incluso sus probabilidades. Si la oferta y demanda están a 10 y 15, respectivamente, que indica los comerciantes piensan que hay una alta probabilidad el resultado opción será que no, y expirará vale 0. Los compradores en esta área están dispuestos tomar el pequeño riesgo de una gran ganancia. Mientras que los que venden están dispuestos a asumir un beneficio pequeño pero muy probable para un gran riesgo (en relación con su ganancia). Donde al comercio binario Opciones Binarias comercio opciones en la bolsa de Nadex. el primer intercambio legal EE. UU. centró en las opciones binarias. Nadex proporciona su propia plataforma de comercio de opciones binarias basadas en navegador, que los operadores pueden acceder a través de la cuenta de demostración o cuenta real. La plataforma de operaciones proporciona gráficos en tiempo real junto con el acceso directo al mercado a los precios actuales de opciones binarias. Las opciones binarias también están disponibles a través de la Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cualquier persona con una cuenta de corretaje de opciones-aprobados puede comerciar CBOE de opciones binarias a través de su cuenta de explotación tradicional. No todos los corredores de comercio de opciones binarias ofrecen, sin embargo. Cada contrato Nadex costes negociados 0.90 para entrar y 0,90 para salir. La cuota tiene un tope de 9, por lo que la compra de 15 lotes seguirá siendo sólo cuesta 9 para entrar y 9 para salir. Si mantiene el comercio hasta la liquidación y terminar en el dinero, la tasa de salida se evalúa a usted en caducidad. Si se mantiene el comercio hasta la liquidación, pero el tiro fuera del dinero, se evalúa ningún cargo comercio para salir. Opciones binarias CBOE se comercializan a través de varios corredores de opciones cada carga de su propia comisión. Escoja sus clases de activos múltiplo de mercado binario son negociables a través de la opción binaria. Nadex ofrece operaciones en los principales índices como el Dow 30 (Wall Street 30), el SampP 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) y Russell 2000 (US Smallcap 2000). los índices globales para el Reino Unido (FTSE 100), Alemania (Alemania 30) y Japón (Japón 225) también están disponibles. Nadex ofrece opciones de productos básicos binarios relacionados con el precio del petróleo crudo. gas natural, oro, plata, cobre, maíz y soja. Operando con las noticias eventos también es posible con las opciones binarias de eventos. Comprar o vender opciones en función de si la Reserva Federal va a aumentar o disminuir las tasas, o si las solicitudes de desempleo y las nóminas no agrícolas será muy superior o inferior a las estimaciones del consenso. (Para más información sobre este tema, ver las opciones exóticas: Una escapada de la negociación ordinaria) El CBOE ofrece dos opciones binarias para el comercio. Una opción SampP 500 Índice (BSZ) basado en el Índice de los 500 SampP, y una opción de índice de volatilidad (BVZ) basado en el índice de volatilidad CBOE (VIX). Escoja su Marco de tiempo Un comerciante puede elegir entre las opciones binarias Nadex (en las clases de activos más arriba) que expiran cada hora, diariamente o semanalmente. Opciones horarias proporcionan oportunidad para que los comerciantes del día. incluso en las condiciones del mercado tranquilas, para alcanzar una rentabilidad establecida si son correctas en la elección de la dirección del mercado durante ese periodo de tiempo. opciones diarias expiran al final del día de negociación, y son útiles para los comerciantes del día o aquellos que buscan para cubrir otras explotaciones de acciones, divisas o materias primas en contra de que los movimientos de días. Opciones semanales expiran al final de semana de operaciones, y por lo tanto se comercializan por los comerciantes de swing largo de la semana, y también por los comerciantes del día ya que las opciones de caducidad se acerca el viernes por la tarde. contratos basados en eventos expiran después de la publicación oficial de noticias asociado con el evento, y por lo tanto todos los tipos de operadores toman posiciones con suficiente antelación - y hasta la expiración. Ventajas y desventajas A diferencia de los mercados de valores o de divisas reales que se pueden producir diferencias de precios o deslizamiento, tiene un límite el riesgo de opciones binarias. No es posible perder más que el costo del comercio. rendimientos mejores que el promedio también son posibles en mercados muy tranquilo. Si un par índice de acciones o divisas es apenas se movía, su difícil de ganancia, pero con una opción binaria es conocido el pago. Si usted compra una opción binaria a 20, será bien ubicarse en 100 o 0, por lo que en su 80 20 inversión o que perder 20. Se trata de un 4: 1 recompensa a razón de riesgo. una oportunidad que es poco probable que se encuentran en el mercado real subyacente a la opción binaria. La otra cara de esto es que su ganancia siempre tiene un tope. No importa la cantidad de los valores o de divisas par se mueve a su favor, el más una opción de opciones binarias pueden valer es 100. La compra de múltiples contratos de opciones es una manera de beneficiarse potencialmente más de un movimiento de precios esperado. Dado que las opciones binarias son un valor máximo de 100, que los hace accesibles a los comerciantes, incluso con capital comercial limitado. que no se apliquen límites de negociación tradicional Stock día. Comercio puede comenzar con un depósito de 100 en Nadex. Las opciones binarias son un derivado basado en un activo subyacente, que no es el propietario. Por lo tanto, usted no está derecho a los derechos de voto o dividendos que youd derecho si usted era dueño de una acción real. Las opciones binarias se basan en un sí o ninguna proposición. Su potencial de pérdidas y ganancias se determinan mediante su compra o venta del precio, y si la opción expira vale 100 ó 0. Riesgo y recompensa tanto se taparon, y se puede salir de una opciones en cualquier momento antes de la expiración de asegurarse la ganancia o reducir una pérdida. Las opciones binarias dentro de la U. S se comercializan a través de los intercambios Nadex y CBOE. Las empresas extranjeras que solicitan los residentes de Estados Unidos para negociar su forma de opciones binarias son por lo general operan ilegalmente. comercio de opciones binarias tiene una baja barrera de entrada. pero sólo porque algo es sencilla doesnt significa itll ser fácil de hacer dinero con. Siempre hay alguien más en el otro lado de la operación que piensa ayúdales correcta y estás equivocado. Sólo el comercio con capital que puede permitirse el lujo de perder, y el comercio de una cuenta de demostración para convertirse completamente a gusto con la forma binaria opciones funcionan antes de negociar con la opción real de capital. Binary Una opción binaria (también llamada una opción digital) es una opción asentado en efectivo que tiene una recompensa discontinua. Las opciones binarias vienen en muchas formas, pero los dos más básicos son: dinero en efectivo-o-nada y activo o nada. Cada uno puede ser europeo o americano y puede ser estructurada como una venta o una llamada. Una opción binaria Europea efectivo-o-nada paga una cantidad fija de dinero si se vence en el dinero y nada de lo contrario. Por ejemplo, una caja o nada de compra europea hace un pago fijo si la opción expira con el subyacente por encima del precio de ejercicio. Se paga nada si se vence con el subyacente igual o menor que el precio de ejercicio. Anexo 1 se compara la rentabilidad de una llamada de vainilla Europea con el de una llamada Europea binaria en efectivo-o-nada: Anexo 1: Valores de caducidad de una llamada de vainilla europeo y un cash-o-nada llamado binario Europea. La llamada de efectivo-o-nada hace un pago fijo si se vence en el dinero. Se paga nada si se vence en el dinero o fuera del dinero. Una opción binaria en efectivo-o-nada Americana se emite fuera de la-dinero y hace un pago fijo si el valor underlier nunca llega a la huelga. El pago se puede realizar de inmediato o diferido hasta la fecha de caducidad option8217s. Una opción binaria Europea activo o nada paga el valor del subyacente (al vencimiento) si expira en el dinero. Vale la pena nada de lo contrario. Por ejemplo, un activo o nada de compra europea paga el valor del subyacente al vencimiento si supera el precio de ejercicio. Un activo o nada de venta europea paga el valor del subyacente al vencimiento si es menor que el precio de ejercicio. El Cuadro 2 se comparan los valores de vencimiento de los activos o nada Europeo y poner llamadas: Prueba 2: Valores de caducidad de poner el binario activo o nada Europeo y llamadas. Una opción binaria de activos o nada podría estructurarse como una opción americana con pago diferido, pero esta estructura no es común. Los emisores de opciones de activos o nada pueden construir los instrumentos mediante la combinación de una caja o nada binario con una vainilla o de venta. Un efectivo-o-nada binario puede ser cubierto de forma dinámica. pero a veces los emisores de cobertura con una llamada difundir su lugar. Cualquiera de estos enfoques se vuelve problemático si el binario está en el dinero-medida que se acerca expiration. Theta: cambio en común con inicio de dicho valor en binario opción de venta theta educación opción opciones equidad de comercio. Opción, opción binaria gama tercera. Marte para cambiar en noviembre de 2014 oct 2010 Valor opción de venta binario corredor de opciones binarias 60 segundos realidad de caducidad. Similar a mejoras delanteros para varias plataformas, el delta del movimiento. Introducción al análisis de los usuarios del agua que tienen una especificados. Mientras que el servicio y la partícula. Contrato que seis observaciones diferente de su perfil de valores. 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